基本的な金融商品について(LIBOR) その２

今回は、コンベンションのお話です。

例えば、"基本的な金融商品について(LIBOR)"に出てきた表にて、
JPY列の3MO行に0.55250という値が乗っております。
もし、このデータが２０１０年８月３０日の時の貸し出しレートを示しているとすると、「JPY 3mLIBOR取引」は以下のような取引を表します。

９月１日　　１００円借りる
１２月１日　１００円＋１００円×0.55250%×91日間÷360　返す。

ここで注意したいのは、
①8月30日のレートは、２営業日後から借り出せるレートを示している。
②金利の計算は「実日数　割る　360」に対して行う。
（ただし、取引の形態によってどのように日数計算を行うかは異なる）

このような、何営業日後から実際に取引されるか、金利の日数計算をどのようにするか等の情報を金融機関の人は”コンベンンション”と呼びます。