今回は、コンベンションのお話です。例えば、"基本的な金融商品について(LIBOR)"に出てきた表にて、 JPY列の3MO行に0.55250という値が乗っております。 もし、このデータが２０１０年８月３０日の時の貸し出しレートを示しているとすると、「JPY 3mLIBOR取引…

金融商品の評価に当たってもっとも基本的で大切な概念が、 ディスカウント・ファクターです。まず、それについて説明を。 ところで１年後の１００万円って今幾らですかね？ １年後１００万円もらえる権利、って今幾らで買います？ １００万円じゃ買いません…

金融の世界、特に“金利”が深く関係する商品のうち、最も基本的な商品は“LIBOR金利”による商品です。 この商品を基にして、ディスカウントファクターのカーブ、金利のカーブというものを作成していきます。 LIBORについては細かな定義までしっかり覚えておき…

金利カーブ、ディスカウントファクターの引き方についてまとめて行きます。 ディスカウントファクターの引き方については、「スワップ取引のすべて」 などに比較的簡単にまとめられておりますので、参考になりますよー。